Crossovers de média móvel Os crossovers de média móvel são uma maneira comum os comerciantes podem usar Médias Móveis. Um cruzamento ocorre quando uma Média Móvel mais rápida (isto é, uma Média Móvel de período mais curto) cruza acima de uma Média Móvel mais lenta (isto é, uma Média Móvel de período mais longo) que é considerada um crossover de alta ou abaixo do qual é considerado um crossover de baixa. O gráfico abaixo do SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a Média Simples de Movimento de 50 dias e a Média Simples de Movimentação de 200 dias este par de Moving Average é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como a Long-Term 200-dia Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um comerciante pode considerar a compra quando a SMA de 50 dias de prazo mais curto cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos os sinais de compra potencial teria sido extremamente rentável, mas o sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de 50 dias, 200 dias de média móvel simples é uma estratégia de longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): O método de 3 Movimento Média Simples pode ser interpretado da seguinte maneira: O primeiro cruzamento do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Através da próxima SMA mais rápida (20-dia SMA) atua como um aviso de que os preços podem ser inverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma compra real ou ordem de venda em seguida. Depois disso, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) eo SMA mais lento (50 dias), pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Há uma série de variantes e metodologias para usar o método de cruzamento simples 3, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) cruza mais lento SMA (50 dias), mas este É basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de compra de um meio tamanho quando o SMA rápida atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o rápido SMA atravessa a SMA mais lento. Em vez das metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido cruza sobre o SMA mais rápido seguinte, um outro terço quando o SMA rápido cruza sobre o SMA lento, eo último terço quando o segundo mais rápido SMA cruza sobre o SMA lento . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 médias móveis (exponencial) é o indicador de fita exponencial média móvel (consulte: Faixa exponencial). Os crossovers da movimentação média são vistos frequentemente ferramentas por comerciantes. De fato, os crossovers são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) (ver: MACD). Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação: As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Apesar de o SP-500 ser até 5,5 para o ano, Whole Foods Market está para baixo 16. A empresa continua a ver negativa comparável mesmas vendas da loja, e eu não vejo Esta mudança a qualquer momento em breve. O estoque permanece em uma tendência de baixa em todos os períodos, e acaba de fazer novos mínimos de 20 semanas. Em um ano em que o SampP-500 (NYSEARCA: SPY) está até 5,5 anos até à data, você pode esperar que a maioria de seus estoques para ter um ano positivo para a data de retorno. Infelizmente para investidores Whole Foods (NASDAQ: WFM), o estoque não seguiu o índice em tudo. O estoque está atualmente para baixo dígitos dobro para o ano, e despencou 16 desde janeiro. Um desempenho como este deve ser alarmante para os investidores, como ele diz muito sobre uma empresa. Se o preço da ação de uma ação não pode sequer ir positivo enquanto o mercado rallys, o que você pode esperar se o mercado está sob pressão Eu pessoalmente acredito que os mercados dos EUA continuará maior nos próximos 12 meses, mas eu estaria evitando Whole Foods como o praga. A razão pela qual a maioria das pessoas investir em ações individuais versus o índice está na esperança de vencer o mercado. Este outperformance potencial é um trade-off para o risco específico da companhia, mas em a maioria de casos seu um comércio justo. No caso de Whole Foods, os investidores estariam em muito melhor forma segurando o SampP-500, como ele superou Whole Foods por mais de 20 este ano. Em 27 de julho, Whole Foods relatou seus resultados Q3 e eles foram certamente mistos. Enquanto a receita total aumentou para um recorde de 3,7 bilhões, as mesmas lojas comparáveis permaneceram negativas com um declínio de 2,6 em relação ao trimestre anterior. Apesar dessa tendência de tendência na direção certa de um declínio de 3 em vendas mesmas lojas comparáveis no segundo trimestre, ele ainda não inspira confiança. Em dezembro passado Whole Foods concordou em pagar um acordo de 500.000 depois de ter sido acusado de sobrecarregar seus clientes da cidade de Nova York. Enquanto o acordo era apenas um soluço na Whole Foods financeiros, acredito que foi um grande erro para a empresa. Sendo um gerente em um supermercado por 7 anos, tenho muita experiência na indústria. Eu posso dizer-lhe da experiência que não há muito mais mau do que erodindo afastado o nível da confiança de seus clientes. Má melhor antes de datas, atendimento ao cliente satisfatório e não ter itens em estoque são pequenos aborrecimentos que podem ser corrigidos. Sobrecarregar clientes vai muito mais profundo e deixa um gosto muito amargo na boca dos clientes. Não há nada que as pessoas gostem menos do que pagar mais do que eles têm que fazer. Quando isso foi feito intencionalmente, ele pica muito mais. Eu acredito que os clientes de sobrecarga continuarão a ferir Whole Foods e manter suas mesmas vendas comparáveis da loja negativas para os quartos a vir. Word viaja rápido estes dias com a mídia social e este processo prejudica não apenas os clientes atuais, mas também os potenciais. Basta olhar para Noodles amp Company (NASDAQ: NDLS) desde o seu recente boicote. O estoque está para baixo sobre 45 desde que a notícia quebrou e viu a venda implacável das partes da companhia. Enquanto isso era muito mais grave e dificilmente comparável, dá um vislumbre das ramificações de irritar seus clientes neste dia digital e idade. Whole Foods atualmente tem uma posição curta moderada sobre o estoque com pouco mais de 10 do total de ações curtas. Os shorts foram cobrindo os últimos 3 meses, com 46 milhões de ações sendo curto no final de junho, e apenas 33 milhões de ações atualmente curto. Esta não é uma surpresa para mim como o estoque tem visto um declínio 13 durante este período. Estou muitas vezes cansado de estoque de curto prazo quando a relação curta é muito alta. Isto é porque qualquer boa notícia pode enviar os shorts em pânico para cobrir e catapultar o estoque. Whole Foods curto interesse está em um nível decente, mas não o que eu consideraria alta. Baseado na posição curta atual, o interesse curto tomaria 5 dias para cobrir. Isto não é o que eu consideraria um comércio lotado para o lado curto, apesar de ser bem acima da média para a maioria das empresas. O dividendo de Whole Foods é menos de 2 em níveis atuais e também não é um detriment enorme para shorting partes. Perspectiva Técnica Amplo Resumo Não há muitos pontos positivos que se possa encontrar a partir de um gráfico de Whole Foods. Olhando a partir de uma perspectiva a mais longo prazo, podemos ver um topo muito claro com baixos e baixos mais baixos desde 2014. Não há suporte óbvio chegando abaixo deste nível, como o preço da ação teve uma subida rápida sem pausas reais durante o seu mercado em alta . Movendo-se para baixo para um gráfico semanal, podemos ver um intervalo muito claro que se desenvolveu entre 28,00 e 35,00. Preço foi bloqueado nesta faixa por quase um ano, mas finalmente resolvido para a desvantagem em setembro. Resta saber se se trata de uma falha de armadilha para os ursos, ou uma pausa de um ano de apoio. Eu pessoalmente acredito que é uma ruptura de apoio, mas o tempo dirá sobre as próximas semanas. Ao procurar ações para curto, eu quero procurar por ações que estão em clara downtrends em seu gráfico semanal. A última coisa que eu quero fazer é curto um estoque que está quebrando dentro de um prazo mais longo tendência. Este tipo de configuração é uma receita para o desastre, uma vez que há uma boa chance de você está faltando em suporte dentro da tendência de alta. No caso de Whole Foods, eu não acredito que isso é uma preocupação para shorts. As ações tendência de alta mensal é claramente quebrado, como são os mínimos de 2014 em 38,00. A segunda coisa que eu procuro em minha varredura para potenciais candidatos curtos é um relacionamento de ações com sua média móvel de 200 dias. Eu quero o estoque estar abaixo de sua média móvel de 200 dias, como esta é a minha linha na areia para os mercados de touro e urso. Mais uma vez, Whole Foods passa este teste como um candidato curto como seu sido preso abaixo de sua média móvel de 200 dias desde julho. Eu acredito Whole Foods para ser um grande candidato curto dada a recente desagregação técnica nas ações da empresa. O sinal curto foi dado em 29.08 setembro em 7o, mas eu acredito que as partes da companhia podem ainda ser shorted. Gostaria de colocar uma parada nesta posição no nível 31,97. Isso significa que qualquer fechamento para Whole Foods acima do nível de 31,96 invalidaria minha tese técnica curta sobre o estoque. Isso representa um risco de 3,94 sobre o comércio, ou um risco de 14,06 sobre a posição. Para uma posição como esta, eu iria comprar curto o equivalente a 6 da minha carteira total, então uma perda de 14,06 curto equivaleria a um risco total de 0,85 no meu portfólio. Acredito que a média móvel de 200 dias, que tende para baixo, continuará a ser a resistência para o estoque em andamento. A média móvel de 200 dias atualmente senta-se em 31.15, e tende para baixo em um ritmo de 0.03 centavos por o dia. A média móvel de 50 dias atravessou recentemente a média móvel de 200 dias para a desvantagem e recebeu um sinal de cruzamento de morte. Isso normalmente não é um bom presságio para as empresas, especialmente quando combinado com uma quebra de um ano de apoio. Além da resistência média móvel de 200 dias, eu acredito que a área de preenchimento de gap em 30,46 também será um ponto difícil para o estoque. Whole Foods Markets é uma das minhas melhores ideias para a frente, dado os fundamentos lackluster da empresa e técnicos muito sombrio. Eu não acho que esse desdobramento de 1 ano é uma falha no desdobramento, e acredito que os piores preços estão à frente para os investidores. Minha tese seria invalidada acima de 31,96 em um fim, e eu abandonaria esta tese curta. Eu acredito que este risco 14 de preços correntes ou 0,85 da minha carteira é um pequeno preço a pagar dada a potencial desvantagem à frente. Whole Foods tem corroído o nível de confiança de muitos de seus clientes com o incidente de sobrecarga, e acredito que a erosão dos níveis de confiança de seus investidores logo seguirão. Divulgação: Eu sou / nós somos SPY longos. Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (que não seja de Buscando Alfa). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: Se você gostou deste artigo e achou útil, por favor, sinta-se livre para me seguir clicando no meu nome ao lado do meu avatar no topo deste artigo. Eu também convido você para verificar o meu desempenho em TipRanks onde estou classificado no Top 100 contribuintes para o desempenho com um retorno médio este ano de 60 em novas posições longas. Copiar 2016 Procurar Alpha Portfolio EstratégiaReal-Time After Hours Pré-Mercado Notícias Resumo das Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você vem esperar de nós. Watchers do mapa de Hypnotized por 200 dias que movem a média Sem nenhum lucro ou dados econômicos para guiá-los, os comerciantes estão focalizando em cartas do índice padrão dos amplificadores Poors 500, eo que theyre que vê não é promissor. As ações caíram abaixo de um nível hoje que desde novembro de 2012 ficou como um piso durante selloffs, o SampP 500 preço médio desde o final de dezembro, também conhecida como a média móvel de 200 dias. Empurrado por uma queda de três semanas que apagou 1,5 trilhões, o indicador de referência estendeu as perdas, fechando 1,7 por cento para 1,874.74, cerca de 1,6 por cento abaixo do nível monitorado pelos analistas gráficos. O 200-dia é um nível psicológico, JC OHara, o chefe de mercado de Nova York-baseado técnico em FBN Securities Inc, disse em uma entrevista por telefone. Ele mostra que as características do mercado estão mudando. Embora caia abaixo dos níveis de gráficos dificilmente garante perdas adicionais, ele tem o potencial de gerar ansiedade entre os investidores já preocupados que o crescimento global está vacilando como o Federal Reserve contempla aumento das taxas de juros. O índice duas vezes caiu abaixo do nível em 2012 apenas para recuperar dentro de duas semanas. Quando aconteceu em 2010 e 2011, as ações necessárias pelo menos quatro meses para voltar aos níveis anteriores. O SampP 500 declinou pela quinta vez em seis dias, como funcionários do Fed disse no fim de semana que a ameaça de uma desaceleração internacional pode levar a aumentos de taxa sendo adiada. Ressaltando a crescente preocupação com a melhoria da capacidade dos EUA de resistir à fraqueza externa, as observações empurraram o índice para seu nível mais baixo desde maio. As pessoas estão assistindo os técnicos, Randy Frederick, diretor-gerente de negociação e derivados na Charles Schwab Corp. disse por telefone de Austin, Texas. Eu não posso imaginar que há outras coisas para manter seus olhos. Cerca de 57 por cento das ações no SampP 500 estão negociando abaixo de sua média móvel de 200 dias, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. No Russell 3000 Index, quase 80 por cento das empresas estão em queda de 10 por cento ou mais de seus máximos. O que é mais importante é as ações individuais, OHara disse. Quando eu começo a ver os estoques que eu mantenho como um gerente em minha carteira debaixo do preço médio para os últimos 200 dias, e eu tenho acumulado ações durante esse tempo, as chances são minha PampL é negativo. Potencial de Recuperação Níveis como médias móveis são vistos como otimistas quando eles mantêm. O selloff tem potencial para diminuir se índices suportar uma violação do nível de 200 dias e saltar para trás acima dele, de acordo com Walter Bucky Hellwig do BBampT Wealth Management. Em novembro de 2012, a última vez que o SampP 500 deslizou abaixo do limite de 200 dias, foram necessários oito dias de negociação para o índice terminar acima desse nível. O indicador subiu cerca de 3% até o final do ano. Quando a média móvel de 200 dias foi rompida em junho de 2012, a SampP 500 voltou acima em uma semana e acabou crescendo 14%, atingindo alta de quase cinco anos em setembro. Um mergulho abaixo e depois um movimento de retorno acima do aumento de 200 dias - como ocorreu duas vezes em 2012 - poderia ser visto como teste positivo de apoio e poderia atrair dinheiro em ações, Hellwig, que ajuda a gerenciar 17 bilhões em BBampT Wealth Management em Birmingham , Alabama, disse ontem em uma entrevista por telefone. Antes do seu aqui, seu no Terminal de Bloomberg. APRENDA MOREMoving Médias - Simples e Exponencial Movendo Médias - Simples e Exponencial Introdução As médias móveis alisam os dados de preço para formar uma tendência seguinte indicador. Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um atraso. As médias móveis são retardadas porque são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bandas Bollinger. MACD eo Oscilador McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Here039s um gráfico com um SMA e um EMA nele: Cálculo simples da média móvel Uma média movente simples é dada forma computando o preço médio de uma segurança sobre um número específico dos períodos. A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco. Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são eliminados à medida que novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 ao longo de um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor de média móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel fique atrasada. Cálculo da média móvel exponencial As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar assim que uma média móvel simples é usada como o EMA anterior do período anterior no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcular o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para um EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18.18. Um EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52 ao preço mais recente (2 / (201) .0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo. De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você deseja uma porcentagem específica para uma EMA, use esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, insira esse valor como o parâmetro EMA039s: Abaixo está um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e um valor de 10- Dia média móvel exponencial para a Intel. As médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move conforme novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples (22,22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno. Esta planilha só remonta 30 períodos, o que significa que o afeto da média móvel simples teve 20 períodos para se dissipar. StockCharts volta pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais) para os seus cálculos para que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipada. O fator de Lag Quanto maior a média móvel, mais o lag. Uma média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços virarem. Curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágil e rápido para mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que o desaceleram. As médias móveis mais longas são como os petroleiros do oceano - lethargic e lentos mudar. É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo. O gráfico acima mostra o SampP 500 ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem SMA de 100 dias mais alta. Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de latência. Simples vs médias exponenciais Moving Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, um não é necessariamente melhor do que o outro. As médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis aos preços recentes - e às recentes mudanças nos preços. As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho ea EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou baixa até o final de março. Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Comprimentos e prazos A duração da média móvel depende dos objetivos analíticos. Curtas médias móveis (5-20 períodos) são mais adequados para as tendências de curto prazo e de negociação. Os cartistas interessados em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos. Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos de média móvel são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta é claramente uma média móvel a longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação de tendências Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Esses exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão aumentando. Uma média móvel em queda indica que os preços, em média, estão caindo. A subida da média móvel de longo prazo reflecte uma tendência de alta a longo prazo. A queda da média móvel a longo prazo reflecte uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que o fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses. As médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Crossovers duplos Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais cruzados. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema. Um sistema que utilizasse um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os crossovers médios móveis produzem sinais relativamente atrasados. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de crossover média móvel vai produzir lotes de Whipsaws na ausência de uma forte tendência. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis. Mais uma vez, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de crossover triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com um EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. O EMA de 10 dias quebrou abaixo do EMA de 50 dias em outubro atrasado (1), mas este não durou por muito tempo enquanto os 10 dias se moveram para trás acima em novembro meados de (2). Este cruzamento durou mais, mas o próximo crossover de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços de novembro, resultando em outra whipsaw. Esta cruz bearish não durou por muito tempo enquanto o EMA de 10 dias moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais de 20. Existem dois takeaways aqui. Primeiramente, os crossovers são prone ao whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima / abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. MACD torna-se positivo durante uma cruz de ouro e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço Percentual (PPO) pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais. Observe que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não coincidirão com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50,200,1). Havia quatro crossovers de média móvel durante um período de 2 1/2 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s meados. Mais uma vez, os crossovers de média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preço As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com crossovers de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um olharia para cruzes de preço de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociar em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque a tendência maior está para cima. Uma cruz bearish sugeriria simplesmente um pullback dentro de um uptrend mais grande. Uma volta cruzada acima da média móvel de 50 dias indicaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra a Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias. O estoque movido acima e realizada acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve mergulhos abaixo dos 50 dias EMA no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços recuaram rapidamente acima dos 50 dias EMA para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do EMA de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistência As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias fornecidos suportam várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência reverteu com uma quebra de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500. Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superações. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou de resistência. Conclusões As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são a tendência que segue, ou retardar, os indicadores que serão sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim embora. Afinal, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência. As médias móveis asseguram que um comerciante está em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência é seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas dar também sinais atrasados. Don039t esperam vender no topo e comprar na parte inferior usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, médias móveis não devem ser utilizados por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold níveis. Adicionando médias móveis para gráficos StockCharts As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço na bancada do SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) deslocaria a média móvel para a esquerda 10 períodos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para o direito 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando outra linha de superposição para a bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com Varreduras StockCharts Aqui estão alguns exemplos de varreduras que os membros da StockCharts podem usar para varrer para várias situações de média móvel: Bullish Moving Average Cross: Esta varredura procura ações com uma média móvel em ascensão de 150 dias simples e uma linha de alta dos 5 EMA de dia e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está subindo, desde que ela esteja negociando acima de seu nível cinco dias atrás. Um cruzamento de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima do volume médio. Bearish Moving Average Cross: Esta pesquisa procura por ações com uma queda de 150 dias de média móvel simples e uma cruz de baixa dos 5 dias EMA e 35 dias EMA. A média móvel de 150 dias está caindo enquanto ela está negociando abaixo de seu nível cinco dias atrás. Uma cruz de baixa ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo da EMA de 35 dias acima do volume médio. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado a médias móveis e seus vários usos. Murphy abrange os prós e os contras de médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy
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