Bollinger Bands Arrow

MetaTrader 4 - Indicadores Bollinger Bands, BB - indicador para MetaTrader 4 Descrição: Bollinger Bands Indicador Técnico (BB) é semelhante ao Envelopes. A única diferença é que as bandas de envelopes são traçadas a uma distância fixa () longe da média móvel, enquanto as bandas de Bollinger são traçadas um certo número de desvios padrão longe dele. Desvio padrão é uma medida de volatilidade, portanto Bollinger Bands ajustar-se às condições de mercado. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam e se contraem durante períodos menos voláteis. Bandas de Bollinger normalmente são traçadas no gráfico de preços, mas também podem ser adicionadas ao gráfico de indicadores (Indicadores Personalizados). Assim como no caso dos Envelopes, a interpretação das Bandas de Bollinger baseia-se no fato de que os preços tendem a permanecer entre a linha de cima e a linha de fundo das faixas. Uma característica distintiva do indicador Bollinger Band é a sua largura variável devido à volatilidade dos preços. Em períodos de variações de preços consideráveis ​​(ou seja, de alta volatilidade), as bandas se alargam deixando muito espaço aos preços para se deslocarem. Durante os períodos de statu quo, ou os períodos de baixa volatilidade, a banda mantém os preços dentro dos seus limites. Os seguintes traços são específicos para a Banda Bollinger: mudanças bruscas nos preços tendem a acontecer após a banda ter contraído devido à diminuição da volatilidade. Se os preços ultrapassarem a faixa superior, espera-se uma continuação da tendência actual. Se os piques e cavidades fora da faixa são seguidos por piques e cavidades dentro da faixa, um inverso da tendência pode ocorrer. O movimento de preços que começou a partir de uma das linhas de bandas geralmente atinge o oposto. A última observação é útil para a previsão de guias de preços. Cálculo: Bandas de Bollinger são formadas por três linhas. A linha média (ML) é uma média móvel usual. ML SUM CLOSE, N / N A linha superior, TL, é a mesma que a linha média um certo número de desvios-padrão (D) maior que o ML. TL ML (DStdDev) A linha inferior (BL) é a linha média deslocada para baixo pelo mesmo número de desvios padrão. BL ML (DStdDev) N é o número de períodos utilizados no cálculo SMA Média Móvel Simples StdDev significa Desvio Padrão. É recomendável usar a Média Móvel Simples de 20 períodos como a linha média, e traçar as linhas superior e inferior dois desvios-padrão de distância dele (SOMENTE (FIM, N)) 2, N / N). Além disso, as médias móveis de menos de 10 períodos são de pouco efeito. Indicador Técnico Descrição A descrição completa do Bands BB da Bollinger está disponível na Análise Técnica: Bollinger Bands Plotting Chandelier, BBStopstrade e paradas parabólicas na tabela de preços é uma característica disponível apenas para assinantes. As paradas e sistemas podem ser plotados para posições longas e curtas, como single trades (Chandelier e BBStops) ou como sistemas contínuos (Lustre e Parabólica). Como todos os nossos recursos de gráfico, seus parâmetros de parada só são salvos se você salvar as configurações de gráfico como uma nova exibição ou substituir uma exibição existente. À medida que os dados são atualizados, suas paradas são atualizadas automaticamente. As paradas estão localizadas na parte inferior do menu Sobreposições. (Veja a imagem abaixo). Chandelier Stops foram popularizados por Chuck LeBeau. Eles são paradas dinâmicas e progressivas que são calculadas começando com o período após entrar em um comércio. As fórmulas são simples e robustas. Para a venda pára quando você é longo o batente é o mais alto desde que você entrou no comércio menos n vezes o m-dia Média True Range (ATR). Para compras pára quando você está curto a parada é a menor baixa desde que você entrou no comércio mais n vezes o m-dia ATR. Os padrões habituais são n 3 e m 10, então um ldquonormalrdquo Chandelier vender parar é o mais alto desde a entrada menos três vezes o ATR de 10 períodos. True Range (TR) é uma medida de intervalo que incorpora quaisquer lacunas que podem ocorrer na estrutura de preços entre períodos. Para a verdadeira alta, o valor é os períodos atuais períodos altos ou anteriores próximos, o que for maior. Para o verdadeiro baixo, o valor é os períodos atuais baixos ou períodos anteriores próximos, o que for menor. TR é a verdadeira alta, menos a verdadeira baixa. ATR é uma média do período n de TR, onde n é normalmente 10. Chandelier Stops pode alterar cada período uma posição aberta é mantida como ATR vai mudar mesmo se um novo alto (quando longo) ou baixo (quando curto) desde entrada isnt gravado . Por exemplo, se este período parar para uma posição curta é 33,35 e próximos períodos é 33,5 devido a uma expansão em ATR, devemos ficar com o mais conservador parar de 33,35 Ou permitir que ele retroceda um pouco para 33,5 Chuck LeBeaus resposta é que recuar é uma característica do Chandelier Stops que deve ser permitido e que é bom o suficiente para nós. Para traçar um Chandelier Stop, use o menu suspenso (veja a imagem abaixo) para selecionar longos ou curtos, especifique a data de entrada e os parâmetros m e n. Detalhes para plotar uma parada do candelabro: OFF: Desliga a parada do candelabro. Long: Uma posição longa (comprar). Curto: Uma posição curta (venda curta). Especifique a data de entrada formatada da seguinte forma: O ano no formato AAAA é inserido na primeira caixa. O mês no formato MM é inserido na segunda caixa. O dia no formato DD é inserido na terceira caixa. Especifique os parâmetros para a paragem: m: o período ATR (o padrão é 10). Este valor deve ser um número inteiro e deve ser positivo. N: o multiplicador ATR (padrão é 3). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. Você tem a opção de exibir uma parada ou posições de reversão contínua que abrem um novo comércio no final de cada tendência. Faça isso, marque a caixa de seleção ldquoAlways Inrdquo. Se desmarcada (padrão), apenas uma negociação é exibida. Depois de plotar o gráfico (ver imagem abaixo), o Chandelier Stops será plotado a partir da posição de entrada para a posição de saída se as condições forem atendidas, caso contrário o comércio permanecerá aberto. Para a opção sempre em, a parada inverterá quando é fechada e um novo comércio é inicializado. Os sinais para cada comércio também são desenhados. Para uma troca longa: Uma seta verde é desenhada na entrada e uma seta vermelha é desenhada na saída se a posição é fechada. Para uma troca curta: Uma flecha vermelha é desenhada na entrada e uma seta verde é desenhada na saída se a posição é fechada. Essas paradas são derivadas de um sistema de comércio de preços e tempo, SAR (stop and reverse), introduzido por Welles Wilder em seu livro 1978, ldquoNew Concepts in Technical Trading Systemsrdquo. O parabólico pára o preço à medida que a tendência se estende ao longo do tempo. Em uma tendência de alta a parada sobe abaixo da linha de preço e em uma tendência de baixa a parada cai acima da linha de preço. Quando a tendência de preços quebra abaixo ou acima da linha de indicador a parada é acionada. (EPP prior Prior) Quando EP (Extreme Point) é o valor mais alto da corrente trendAF (Acceleration Factor) que começa a ser calculado No valor do passo especificado pelo utilizador (o padrão é 0.02) e aumenta pelo valor do passo sempre que é feita uma nova alta na tendência actual. O AF pára de aumentar no limite especificado pelo usuário (o padrão é 0,2). Em uma tendência de baixa: (Short Trade) SAR atual SAR anterior Prioridade AF antes (Prior SAR menos EP anterior) Onde EP (Extreme Point) O atual trendAF (Acceleration Factor) que começa no valor do passo especificado pelo usuário (padrão é 0.02) e aumenta pelo valor do passo cada vez que uma nova baixa é feita na tendência atual. O AF pára de aumentar no limite especificado pelo usuário (o padrão é 0,2). Para plotar as paradas parabólicas, use o menu suspenso (veja a imagem abaixo) para especificar uma posição longa ou curta, especifique a data de entrada, o passo AF Padrão 0,02) e os parâmetros máximos AF (padrão 0,2). Detalhes para traçar as paradas parabólicas: OFF: Desliga a parada Parabólica. Long: Uma posição longa inicial (comprar). Short: Uma posição curta inicial (venda curta). Especifique a data de entrada formatada da seguinte forma: O ano no formato AAAA é inserido na primeira caixa. O mês no formato MM é inserido na segunda caixa. O dia no formato DD é inserido na terceira caixa. Especifique os parâmetros para a parada: Etapa: o fator de passo AF (padrão é 0,02). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. AF Máx .: o AF máximo (o padrão é 0,2). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. Depois de plotar o gráfico, as paradas parabólicas serão traçadas a partir da posição de entrada até o final do gráfico. A parada será invertida quando cada posição é fechada e um novo comércio é inicializado. Para uma troca longa: Uma seta verde é desenhada na entrada e uma seta vermelha é desenhada na saída se a posição é fechada. Para uma troca curta: Uma flecha vermelha é desenhada na entrada e uma seta verde é desenhada na saída se a posição é fechada. BBStops são uma variação em Parabolic paradas onde o ponto de paragem inicial é compensado abaixo da baixa do período de entrada para negociações longas, ou acima da alta do período de entrada para negociações curtas pelo mecanismo de cálculo usado em Bollinger Envelopestrade. Esta combinação do mecanismo Parabolic parar e do intervalo Boulder Envelope revela-se um poderoso que exige que o comércio executar, além de acompanhar o progresso de comércios. Consulte Ajuda para parabólicos acima para obter mais detalhes. BBStops são traçados apenas para uma única posição. O padrão para o parâmetro BE é 1.5, que achamos que funciona bem, mas você pode tentar valores menores para paradas mais conservadoras ou valores maiores para dar ao comércio mais espaço para ldquobreathrdquo. Para traçar um BBStop, use o menu suspenso (veja a imagem abaixo) para selecionar longos ou curtos, especifique a data de entrada, especifique a data de entrada, o passo AF (padrão 0,02), os parâmetros máximos AF (padrão 0,2) e BE Offset (padrão 1.5). Detalhes para plotar um BBStop: OFF: Desliga o BBStop. Long: Uma posição longa (comprar). Curto: Uma posição curta (venda curta). Especifique a data de entrada formatada da seguinte forma: O ano no formato AAAA é inserido na primeira caixa. O mês no formato MM é inserido na segunda caixa. O dia no formato DD é inserido na terceira caixa. Especifique os parâmetros para a parada: Etapa: o fator de passo AF (padrão é 0,02). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. AF Máx .: o AF máximo (o padrão é 0,2). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. BE offset: o intervalo Bollinger Envelope (padrão é 1.5). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. Depois de plotar o gráfico (veja a imagem abaixo), o BBStop será plotado a partir da posição de entrada para a posição de saída se as condições forem atendidas, caso contrário o comércio permanecerá aberto. Os sinais para cada comércio também são desenhados. Para uma troca longa: Uma seta verde é desenhada na entrada e uma seta vermelha é desenhada na saída se a posição é fechada. Para uma troca curta: Uma seta vermelha é desenhada na entrada e uma seta verde é desenhada na saída se a posição for closed. Bollinger Bandas Características Bandas de comércio, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preço para formar um envelope, são A ação de preços perto das bordas do envelope que nos interessa. Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor de base tecnológica, mas eles não, como comumente se acredita, dão absoluto comprar e vender sinais com base no preço Tocando as faixas. O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Armado com esta informação, um investidor inteligente pode tomar decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação de preço. Mas antes de começar, precisamos de uma definição do que estamos lidando. As bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preço para formar um quotenvelope. quot É a ação dos preços perto das bordas do envelope que nós estamos particularmente interessados ​​dentro. A referência mais adiantada às faixas de troca que eu vim através na literatura técnica é Em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hursts envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica: Note, em particular, a utilização de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem Que ainda é empregado por muitos. Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno da Dow Jones Industrial Average (DJIA). A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias. As bandas são deslocadas para cima e para baixo em 4. O procedimento para criar esse gráfico é simples. Primeiro, calcule e trace a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido (1 0,04 1,04). Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace as duas bandas. Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3,5 a 4,0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin, da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma forma de ter o mercado definido as larguras de banda ao invés da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter uma porcentagem fixa Dos dados do ano passado. A Figura 3 ilustra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele ficou com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2. Bomar bandas foram o resultado. A largura das faixas é diferente para as faixas superior e inferior. Em uma movimentação de touro sustentada, a largura de banda superior se expandirá ea largura de banda menor se contrairá. O oposto é verdadeiro em um mercado de urso. Não só a largura total da banda muda ao longo do tempo, como também o deslocamento em torno da média. Perguntar ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer. No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 1980, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave. Para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas comerciais. Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda. Fiquei especialmente interessado no desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados utilizados para a média móvel simples. Em essência, você está usando desvios padrão em movimento para plotar bandas em torno de uma média móvel. O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Observe que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há grande valor em considerar diferentes medidas de preço. O preço típico, (high low close) / 3, é uma dessas medidas que eu encontrei para ser útil. O fechamento ponderado, (high low close close) / 4, é outro. Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas. Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem. O foco na tendência intermediária dá um recurso às arenas a curto e longo prazo para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais. Um período de 20 dias é ótimo para calcular Bandas de Bollinger. É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação. A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que aquele prova mais útil para crossover compra e vende. A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo. Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa. Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrado. (Veja a Figura 6.) Bollinger Bands pode ser aplicado praticamente em qualquer mercado ou segurança. Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e só me desviava dele quando as circunstâncias me obrigassem a fazê-lo. À medida que aumenta o número de períodos envolvidos, é necessário aumentar o número de desvios-padrão empregados. Em 50 períodos, dois e um décimo desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos de fazer o trabalho muito bem. 50 períodos com 2,1 desvio-padrão 10 períodos com 1,9 desvio padrão Banda Alta 50-dia SMA 2,1 (s) Banda média 50-dia SMA Baixa Banda 50-dia SMA - 2,1 (s) Banda Alta 10 dias SMA 1,9 (s) Médio Banda 10-dia SMA Baixa faixa 10-dia SMA-1.9 (s) Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a corretamente especificado Bollinger Bandas. Eu usei-os em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior As bandas comerciais respondem à pergunta se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. A questão centra-se na frase base relativa das quotas. As bandas comerciais não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocadas, mas fornecem um quadro dentro do qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência, medido pelo desvio padrão de uma média móvel, foi usado para determinar os estados de sobre-compra e sobre-venda extremos. Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preço a banda superior e indicador ação confirma-lo, nenhum sinal de venda é gerado. Por outro lado, se as etiquetas de preço da banda superior e ação do indicador não confirmar (ou seja, diverge). Temos um sinal de venda. A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho. Um topo (formação de carta) formado fora das faixas seguido de um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda. Não existe nenhuma exigência para a segunda posição superior em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas. Isto ajuda frequentemente em manchar partes superiores onde o segundo impulso vai a um elevado novo nominal. Claro, o inverso é verdadeiro para baixos. Porcentagem b (b) e Largura de Banda Um indicador derivado de Bandas de Bollinger que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usou para stochastics. O indicador b nos diz onde estamos dentro das faixas. Diferentemente do stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas. Aos 100 estamos na banda superior, em 0 estamos na banda inferior. Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da faixa inferior. Fechar - banda inferior banda superior - faixa inferior O indicador b permite comparar a ação de preço com a ação do indicador. Em um grande impulso para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa (RSI). No próximo empurrar para níveis de preços ligeiramente mais baixos (depois de um rali), b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40. Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas. (A primeira baixa veio fora das faixas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas.) O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda superior - banda inferior Bandas e indicadores de negociação são boas ferramentas, mas quando combinadas, a abordagem resultante para os mercados se torna poderosa. Bandwidth, outro indicador derivado de Bollinger Bands, também pode interessar os comerciantes. É a largura das faixas expressa como uma porcentagem da média móvel. Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo. Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o Standard amp Poors 500 levou a movimentos espetaculares. O mercado começa mais frequentemente na direcção errada depois que as faixas apertarem antes de realmente começar sob a maneira, de que janeiro 1991 é um exemplo bom. Evitando a Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a indicadores. Multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação. O uso de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de indicadores. Mas a combinação de RSI, convergência / divergência média móvel (MACD) e taxa de mudança (supondo que todos foram derivados de preços de fechamento e usaram períodos de tempo semelhantes) não. Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras e vende sem correr em problemas. Em meio a indicadores derivados apenas do preço, RSI é uma boa escolha. Os preços de fechamento e o volume combinam para produzir o volume do contrapeso, uma outra escolha boa. Finalmente, faixa de preço e volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha. Nenhum é muito alto colinear e, assim, combinar juntos para um bom agrupamento de ferramentas técnicas. Muitos outros poderiam ter sido escolhidos também: MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) era uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se mostrou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados períodos de tempo. A linha inferior é comparar a ação do preço dentro das faixas à ação de um indicador que você sabe bem. Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. Bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicado em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptativas. As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram obtidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bandas de Bollinger fornecem uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, o preço é alto na faixa superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador é usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de impulso não são melhores do que um. Bandas Bollinger pode ser usado no reconhecimento de padrões para definir / clarificar padrões de preços puros, tais como M tops e fundos W, mudanças de momento, etc Etiquetas das bandas são apenas isso, não tags sinais. Uma etiqueta da Banda de Bollinger superior NÃO é em-e-de-si um sinal de venda. Uma etiqueta da banda Bollinger inferior não é um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e não, subir a banda Bollinger superior e para baixo a Banda Bollinger inferior. Os fechamentos fora das Bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para um determinado mercado / tarefa podem ser diferentes. A média desdobrada como a faixa de Bollinger média não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para uma contenção de preços consistente: se a média for aumentada, o número de desvios-padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos. As bandas tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. As Bandas de Bollinger exponenciais eliminam mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo. As médias exponenciais devem ser utilizadas tanto para a banda média quanto para o cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no cálculo do desvio padrão na construção das faixas. A distribuição dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é muito pequeno para significância estatística. (Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão) b nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger. A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics b tem muitos usos entre os mais importantes são identificação de divergências, reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bandas. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. Para fazer esta parcela de 50-período ou mais Bollinger Bandas em um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz o quão grande é o Bollinger Bands. A largura bruta é normalizada utilizando a banda média. Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos. Seu uso mais popular é identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de mudanças de tendência. Bandas Bollinger pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e títulos. Bollinger Bands pode ser usado em barras de qualquer comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços no trabalho. Bandas Bollinger não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, eles ajudam a indentify configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger: Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica como Bandas de Bollinger é ver o que outras pessoas fazem com ele. Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas. Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Para saber mais sobre Bandas de Bollinger: Para ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para Usar Bandas de Bollinger. Cópia Bollinger Capital Management. Todos os direitos reservados.